まだ株で消耗してるの?

完璧なシステムなどといったものは存在しない。
完璧な絶望が存在しないようにね。

    • カテゴリ:
      mixiチェック

    目的はなんであれ記録をつけておくのはいい事ですね。私の株チャンレジが始まってから、10カ月近く経った事が分かります。この間、米国指標との相関性に注目したシステム開発をしてきました。今もしています。仕事や家庭があるので、なかなかスムーズにはいきませんでしたが、ようやく形になり始めてきました。

     

    結局、ツールは使わず、ポスグレとTomcat で自分で開発しました。それにしてもOSSのライブラリが豊富で本当に開発が楽ですね。HTTP通信のプログラムも本当に楽。

     

    本題のシステムの方ですが、最初はその日事の値段の変化だけに注目して、米国指標と東証上場株式の相関係数を割り出し、シミュレーションしていました。過去二年分のデータをベースにして。今回はアナコンダとかつかってMLにもチャレンジしたんですが、なんというか統計的優位性って意味では全然ダメでしたね。結局使わなくなりました。

     

    その後は単純に終値の値動きで相関をとっています。いい数字がでる組み合わせをシミュレーションで見つけ出し、3月以降のデータでフォワードテストしています。

     

    しかしまあ、FXと比べると、システムトレードという点では、本当に大変ですね株は。まず対象銘柄が3000近くあるし、最低購入単位もある、日を跨いでのギャップもあるし、、、 このような状況だとシミュレーションするのが凄い大変です。資金が1億あればつかえるストラテジも、100万じゃ全然駄目みたいな事もあります。ツールを自作せざるを得なかった理由もここにあります。今のシミュレーションは、1日あたりの購入金額を30万と仮定して、その金額の中で、独自にランキングした銘柄を上から買っていくというやり方をやっています。

     

    現在はPCの疑似環境(リアルタイムでない)でやっているのですが、Raspberry PI を使ってシステムを常に稼働させ、今のストラテジのフィージビリティを検証するつもりです。なるべく早いうちに。

     

    Raspberry PIは非力かもしれませんが、結局、ポスグレとJavaの実行環境使うだけなので大丈夫かなと思っています。

     

    まだRaspberry PIを買ってもいないので大変かもしれませんが、どこかのタイミングで状況を書いていこうかと思います。


     

    それにしてもシステムトレードは本当に大変です。今回も何回も心が折れそうになりました。恐ろしい時間をかけてシミュレーションしたストラテジもちょっと角度を変えて検証したら、まるで使えなかったり、手数料貧乏になったり、最低単位のせいで歪な購入になったり。

     

    でも、良い数字がだせて、ここまで来ることができました。

    またいい報告ができるように頑張りたいです。


    • カテゴリ:
      mixiチェック
    システムトレードで色々検索してたら、斉藤正章さんとか、保田望さんとか懐かしい名前がでてきました。斉藤正章さん今でも活動してるんですね。思えばシステムトレードの世界に入ったのも、斉藤さんの本がきっかけでした。当時は株には進まず、日経225先物 -> FX と流れていきましたが・・・

    この二人は接点があるんですよね。斉藤さんは保田さんの会社の関係者だった時代がありました。確か。

    二人とも移動平均線乖離率をネタにしてますよね。保田さんは、当時のメルマガで、移動平均線乖離率を聖杯みたいに言っていました。

    でも、ちょっと待ってください。移動平均線乖離率で良いバックテストの結果が得られるのって当たり前じゃないですか?

    株だろうが何だろうが、値段は下がったら上がる、上がったら下がるものです。サンプルデータを分析して最適化すれば、利益がでる乖離率は算出できます。ただそれば、バックテストの最適化のおかげであり、将来、その乖離率で利益を出せるという事ではありません。

    私もFXのMT4では色々試しましたが、移動平均線乖離率って簡単に良いストラテジが作れるんですよ。でもよく考えたら上記の理由で、数字が良くなるの当たり前なんですよね。

    B.N.Fさんも言っているように、最適な移動平均線乖離率はセクター毎、個別株毎に違うし、市場状況によっても違います。ある一つの移動平均線乖離率で、すべて解決しようとするのは間違っています。



    • カテゴリ:
      mixiチェック
    FXの自動売買をあきらめてから2年が経ちました。
    今度は、株のシステムトレードを、ダラダラやろうかと思っています。

    ターゲットは、中・小型株です。FXもそうですが、対象がメジャーな通貨や指数だと価格が妥当過ぎて鞘が取れないのではないかと思いました。

    FX以外にも、昔日経225先物のシステムトレードをやって失敗しました。この時はトレーダーズ証券のトレードスタジアムを使ってましたね。

    ツールですが、FXだとMT4で問題ないのですが、株は無料のツールが限られています。まさかExcelでやるのも辛いので、色々探しています。とりあえずマネックスのTradeStationを入れてみました。ちょっと時代を感じさせるUIですね。バックテストも1銘柄づつしかできそうにないので、使わないかな・・・

    Protra はどうなんでしょうか。とりあえず使ってみます。

    このページのトップヘ