今回からいよいよ自動売買の話をしたいと思います。自動売買で利用する用語はその都度説明していきますね。

自動売買はシステムトレードとも言われ、その反対の言葉は裁量トレードです。裁量トレードは、トレードをそれぞれの知識・経験・勘等で取引するものです。自動売買は、売買のロジックをプログラミングします。これをストラテジと言います。このストラテジを自動稼動する事で、人間の恣意的な判断無しに淡々と取引をするわけです。

ただ裁量トレードでも、色々な手法を使って取引する事もあります。例えば、インディケーターを利用しMACDの短期ラインが0を超えたら・・・といった感じですね。まあこれ自体もかなり自動売買に近い考え方ですが、自動売買はプログラムになるので、厳密性が要求されます。トレード時間はどうするの?前週の終値と今週の始値にギャップがある(窓明け)場合はどうする?もっているポジションを何時まで持ち続けるの?Take profif (利益確定) や Stop Loss (損切り)の幅はどうする?緊急事態で相場の変動が異常になったらどうする? 

上記の質問への答えを厳密に定義しないとプログラムは組めません。しかし一旦プログラムにすると再現性は100%に近くなります。(実際は100%にはなりません。これが大きな問題で次回以降に記述します)。

これは言い訳ができない状態です。例えば、あるFXの本に、前週の終値と今週の始値のギャップを利用すれば95%の確率で儲かると書いてあったとします。それを検証するには膨大な時間が必要です。2,3ヶ月間買っただけでは駄目なんですよ。どの程度ギャップがあるとエントリなのか、明確になってなかったりすると、もう人によって結果が変わってきます。終わった後に理屈を考え「ほら儲かっていただろう」という事もできます。

先ほども言いましたが、ストラテジ(プログラム)は再現性が高いものです。そしてこのストラテジをバックテストし、ストラテジの有効性を確認します。バックテストとは過去の値動きのデータ(ヒストリカルデータ)を利用し、ストラテジがどの位、利益又は損失を出すか検証する作業です。利益や損失だけでなく、様々な評価指標を睨めっこしながらバックテストをします。当然ストラテジを改修しながら、バックテストをするわけです。

バックテストが終わったら、今度はバックテストで以外のヒストリカルデータでフォワードテストをします。例えば2000年1月-2014年12月までのバックテストでストラテジの品質を高めて、その後、2015年1月-9月のヒストリカルデータで同じ検証します。しかし今度は改修しません。バックテストで成績が良いのは当たり前です。改修しながらやるわけですから。

バックテストでもフォワードテストでも良い結果が得られると、実際に利用するという流れになります。

今日はこの辺で・・・・

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