まだFXで消耗してるの?

FXの自動取引を通して、資産を増やしていこうとする試みの紹介

    2015年11月

    今日はEGOISTだけでした。
    微妙な勝ちです。OANDAではエントリは無かったようです。
    やはりエントリはESCADAの方が洗練されているのでしょうか?
    3ポジション中、1ポジションが勝ちでした。

    私は Kawasumi さんお勧めの外為ファイネストです。

    ■EGOIST (USDJPY)
    今日:43円
    ロット:0.03

    WS000062


    私のEGOIST運用記録


    トレンド追従型のシンプルなEAです

    EGOIST (USDJPY)


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    ぱっと見テクニカル って知っていますか?
    ローソク足のパターンを過去パターンと照合し、 今後の値動きを予想するというもので、FXプライムBy GMOで提供されている機能です。

    ぱっと見テクニカル 300×250

    詳細の説明は以下の通りです。(出典:FXプライムのサイトより)
     最大約12年分(ローソク足3000本分)の過去チャートの中から、現在のチャートと形状が似ている時期を瞬時に探し出し、「過去の値動き」を参考にして「将来の値動き」を予測します。プロの世界でも活用されているチャート分析方法が、はじめての方でもクリック一つで簡単にご利用いただけます。
    私はサラリーマンなので、四六時中チャートをみている訳にはいきません。トレードのイメージとしては、毎朝、ぱっと見テクニカル で各通貨を分析し、一致率の高い時に、予想された値動きに従いStopやLimitの注文を入れてく感じです。

    システムトレードの様に機械的にやりたいので、少し試行錯誤しながら、詳細なルールを決めていきたいと思います。

    まずは、私もFXプライムBy GMOで口座を作りたいと思います。

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    色々EAを購入してきましたが、最低限、みるべきポイントがあるかと思います。

    1 開発者とのコミュニケーション

    メールやコメント等で開発者と連絡がとれるか?非常に重要なポイントです。
     
    EAの開発コンセプトやパラメータの詳細等聞きたい事は色々でてきます。
    また他の人の質問と、それに対する開発者の回答や、その返信の早さも重要になります。

    自分の質問に回答してくれない開発者のEAなんて買いたくないですよね?
    私が始めてEAを買ったBonaxでは、その仕組みはありませんでした。システムトレードのテラスも無い様ですね。

    ちなみに買う前に必ず、お勧めのFX業者を聞いてみて下さい。どこでも良いという回答の開発者は研究不足だと思います。
    (それぐらいFX業者によって結果は変わります)

    2 アップデート対応

    EAというのは、アップデートが必要なケースがあります。
    単純な不具合や、フィルタ等の追加による改善などのケースです。
    アップデートの仕組みが、しっかりしているサイトで購入すべきです。

    3 フォワードテスト結果

    さすがにフォワードテストを表示していないサイトは無いかと思いますが、そのフォワードテストは、どのFX業者なのか、提示していないサイトがあります。
    やってみれば分かりますが、一般的にEAは業者によって結果が変わります。
    フォワードテストをどの業者でやっているのか、そのフォワードテストの信頼性を確認する上で大事な事です。

    4 口座縛り

    有料EAだと殆どありませんが、Bonaxというサイトでは、EAを購入させて、さらにFXDD等の業者に口座を作らせていました。
    これはBonaxがIB(Introducing Broker)として、収入を得ているためだと思います。
    購入者の取引量に応じてキックバックを得てる分けです。
    無料EAがこの仕組みを使うのは納得できますが、有料でやるとは・・・

    世の中には FinalCashBack のように、ユーザ自身がキックバックを受け取る仕組みがあります。
    FinalCashBack にユーザ登録して、その後FinalCashBackのサイトからFX業者の口座を開くと取引量に応じてキックバックが手に入ります。
    無料EAや、Bonaxの場合は、このキックバックをEA提供側が受け取っています。


    5 バックテストの見方

    期間:バックテストの期間を何年分にするか、議論のあるところです。
    個人的にはEAの賞味期限をどの様に期待するかがポイントかと思います。

    直近3年分程度の期間で十分で、成績が落ち始めたら、それはEAの寿命ととらえ、使用を止めるという考え方があります。
    一方、長期的なエッジ(優位性)を求めて、10年程度の期間を求める考え方もあります。

    私は後者ですね。そもそもシステムトレード自体が過去のデータからエッジを探すものですから、長期であれば、より良いという事になるかと考えています。

    短い期間で良いという考え方は、ヒストリカルデータから統計的優位性を導き出すというシステムトレードのコンセプトと矛盾していないでしょうか? 

    モデル:「Every Tick」 または、「始値のみ」のどちらかだと思います。
    EAのロジックが始値だけで判定しているのであれば「始値のみ」でも良いのですが、もし始値以外のTickでも判定しているのに、「Every Tick」ではなくて、「始値のみ」 と記載されている場合は結果が信用できなくなります。

    開発者に確認しましょう。

    プロフィットファクター(PF):トータル利益 / トータル損失 になります。
    当然 1 以上でない利益はでていません。このPFが4とか5なら相当怪しいです。打率8割のバッターを信用できますか?

    スプレッド:このバックテストの前提として指定したスプレッドを示します。10が1pipsです。5なら0.5pipsになります。低すぎるスプレッドは現実的ではりません。(=バックテスト結果が信用できない)
    EUR/USDであれば、低スプレッドのOANDAでも 0.5 - 0.6 ぐらいです。

    他にMT4のバックテストレポートには記載されていませんが、以下の指標も気にしたいところです。

    ペイオフレシオ:平均利益 / 平均損失 です。
    1回の損失を取り戻すのに、何回勝つ必要があるか判断します。
    例えば、平均利益:10 平均損失:1 ならペイオフレシオは10となり、10回負けても1回勝てばイーブンとなります。
    数値が大きければ利大損小となります。
    逆に平均利益:1 平均損失:10 なら0.1で1回負けたら10回勝たないとイーブンにならず、利小損大、コツコツドカーンEAとなります。
    (6ヶ月コツコツ稼いだ利益を、たった1回の負けで吹っ飛ばすというのは本当にキツイです)

    リスクリターン率:利益 / 最大ドローダウン です。
    そのEAが保持しているリスクを表す事ができます。1を下回る場合はリスクを取りすぎている状態です。

    6 販売開始後の期間

    販売開始後、すぐには購入しないで下さい。少なくとも3ヶ月ぐらいは様子をみましょう。

    ひいきしている訳ではありませんが、公平にみて、上記6つのポイントを満たしているEAを探すには、FX-ONが良いと思います。


    Yahoo オークションとかでは買わない方がいいですよ・・・


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    今週は、EGOIST、ESCADA共に勝利が続きました。
    理想的な週でした。
    ESCADAが最後に負けましたが、大した金額ではありません。
    良い負け方です。
    コツコツドカーンのタイプのEAに散々悩まされてきましたから。

    EGOISTも調子を取り戻してきました。最初はESCADAの登場で、EGOISTの運用を止めようかと思ってましたが、エントリが違うこともあるので、このまま運用するの良いかなと思い始めてます。

    ■ESCADA
    今週:+3,582円
    2015年累計:+4,789円

    私のESCADA運用記録
     

    ESCADAは、以下のサイトにも投稿しており、1 トピック1 EAのネタになっているので、読みやすいかと思います。
    http://fxforum.guardian.jp/topic/57/ggescada-usdpjy

    ■EGOIST (USDJPY)
    今週:4,386円
    2015年累計:+19,597円

    私のEGOIST運用記録


    トレンド追従型のシンプルなEAです
    EGOIST (USDJPY)


    ■Zeke (停止中)
    今週:0円
    2015年累計:+5,343円 

    私のZeke運用記録


    トレンド追従型EA Zeke
    Zeke
    Zeke | fx-on.com

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    今日はESCADAだけトレードがありました。
    結局時間切れで負けてしまいましたが、大した損ではありません。

    もう少し粘っていれば、儲かったのに・・・・

    ■ESCADA
    今日:-534円
    ロット:0.06

    WS000061

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    今日:0円
    ロット:0.03

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