まだ株で消耗してるの?

完璧なシステムなどといったものは存在しない。
完璧な絶望が存在しないようにね。

    2015年11月

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    トレーダーは、経済情勢や金利動向等、FXのプライスに影響を及ぼす事象を分析してトレードするファンダメンタルズ分析派と移動平均線やMACD等のインディケーターを利用して分析するテクニカル分析派に分かれます。

    自動売買は、テクニカル分析で過去データ(ヒストリカルデータ)から、回収率の理論値がプラスになる売買パターンを見つけ出す作業です。回収率の理論値がプラスになっている状態、これをエッジ(優位性)があると表現します。統計的なエッジ(優位性)です。

    一度、エッジのある売買パターンを見つけたら、ぶれずに淡々とそのルールに従う必要がありますが、実際には、例えば雇用統計の前後は自動売買を止めるといった様に、ファンダメンタルズ分析を織り交ぜることも多いです。

    さて、その自動売買ですが、大きく二種類あります。クラウド型とオンプレミス型です。

    クラウド型は、プラットフォーム等をすべて業者が用意し、ユーザはサイトにログインして選択するだけというものです。代表的なものとしては、ミラートレードがあります。ミラトレード自体はイスラエルの会社が開発した自動売買のプラットフォームです。このミラートレードの仕組みを利用して、インヴァスト証券、FXプライム byGMO、セントラル短資FX、FXトレードフィナンシャル、アヴァトレードジャパンがサービスを提供しています。各社ストラテジを用意しているので、ユーザはそのストラテジを選択してポートフォリオを組めば良いだけです。


    ミラートレードの長所は、プラットフォームの利用が簡単な所とかですかね。欠点は、一般的な業者に比べてスプレッドが悪いです。これがミラートレードやそのストラテジの利用料金と考えることもできます。他に、ストラテジのロジックが不明な事。そしてストラテジのコントロールができない事。ストラテジは中央のサーバで一括管理され、いつアップグレードが実施されたか分かりません。後述するオンプレミス型なら、自分でストラテジをアップグレードするかどうか選ぶ事ができます。

    また、日本の業者なので、レバレッジが25倍になり、ポートフォリオを組むといっても資金が足りないケースがあります。

    ミラートレードを使っていない場合でもクラウド型は概ね同じようなパターンです。ここでは詳細な説明は避けますが、他にトラリピという手法もあります。

    次回は、オンプレミス型を説明したいと思います。
     

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    今週は、EGOIST、ESCADA共にノートレードでした。
    EGOISTに関してはFX-ONでは取引があったものの、何故か私の口座では取引はありませんでした。。
    (同じ外為ファイネストのKawasumiさんは、取引があったようです)

    ■ESCADA
    今週:0円
    2015年累計:+1,207円

    私のESCADA運用記録
     

    ESCADAは、以下のサイトにも投稿しており、1 トピック1 EAのネタになっているので、読みやすいかと思います。
    http://fxforum.guardian.jp/topic/57/ggescada-usdpjy

    ■EGOIST (USDJPY)
    今週:0円
    2015年累計:+15,211円

    私のEGOIST運用記録


    トレンド追従型のシンプルなEAです
    EGOIST (USDJPY)


    ■Zeke (停止中)
    今週:0円
    2015年累計:+5,343円 

    私のZeke運用記録


    トレンド追従型EA Zeke
    Zeke
    Zeke | fx-on.com

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    今回からいよいよ自動売買の話をしたいと思います。自動売買で利用する用語はその都度説明していきますね。

    自動売買はシステムトレードとも言われ、その反対の言葉は裁量トレードです。裁量トレードは、トレードをそれぞれの知識・経験・勘等で取引するものです。自動売買は、売買のロジックをプログラミングします。これをストラテジと言います。このストラテジを自動稼動する事で、人間の恣意的な判断無しに淡々と取引をするわけです。

    ただ裁量トレードでも、色々な手法を使って取引する事もあります。例えば、インディケーターを利用しMACDの短期ラインが0を超えたら・・・といった感じですね。まあこれ自体もかなり自動売買に近い考え方ですが、自動売買はプログラムになるので、厳密性が要求されます。トレード時間はどうするの?前週の終値と今週の始値にギャップがある(窓明け)場合はどうする?もっているポジションを何時まで持ち続けるの?Take profif (利益確定) や Stop Loss (損切り)の幅はどうする?緊急事態で相場の変動が異常になったらどうする? 

    上記の質問への答えを厳密に定義しないとプログラムは組めません。しかし一旦プログラムにすると再現性は100%に近くなります。(実際は100%にはなりません。これが大きな問題で次回以降に記述します)。

    これは言い訳ができない状態です。例えば、あるFXの本に、前週の終値と今週の始値のギャップを利用すれば95%の確率で儲かると書いてあったとします。それを検証するには膨大な時間が必要です。2,3ヶ月間買っただけでは駄目なんですよ。どの程度ギャップがあるとエントリなのか、明確になってなかったりすると、もう人によって結果が変わってきます。終わった後に理屈を考え「ほら儲かっていただろう」という事もできます。

    先ほども言いましたが、ストラテジ(プログラム)は再現性が高いものです。そしてこのストラテジをバックテストし、ストラテジの有効性を確認します。バックテストとは過去の値動きのデータ(ヒストリカルデータ)を利用し、ストラテジがどの位、利益又は損失を出すか検証する作業です。利益や損失だけでなく、様々な評価指標を睨めっこしながらバックテストをします。当然ストラテジを改修しながら、バックテストをするわけです。

    バックテストが終わったら、今度はバックテストで以外のヒストリカルデータでフォワードテストをします。例えば2000年1月-2014年12月までのバックテストでストラテジの品質を高めて、その後、2015年1月-9月のヒストリカルデータで同じ検証します。しかし今度は改修しません。バックテストで成績が良いのは当たり前です。改修しながらやるわけですから。

    バックテストでもフォワードテストでも良い結果が得られると、実際に利用するという流れになります。

    今日はこの辺で・・・・

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    明日値上げの予定なんですが、今日負けました。FX-ONの記録では今日からロットを 0.2 -> 0.3 に上げていたようですね。

    WS000052

    売れそうなタイミングで負けてしまって、開発者の方には同情します。

    何本売れたら値上げするとか、何時までに買うと安いとか色々ありますが、ユーザとしては何時買うのがいいのでしょうか?答えは一定の期間見てからだと思います。5000円得するとか、あんまりそういう事考えない方が良いですよ。ちょっと早く買って、結果損するなんてよくある話です。

    HIPPOは、最初全く負けずに沢山売れました。その後一気に奈落の底へ。。

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    結論を出すのは、まだ早すぎます。ゆっくり見守りましょう。

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    現在の FX-ON には、魅力あふれるEAが存在しない気がして仕方ありません。
    最近のランキング1位は、大御所ラッコ(Penguin)さんの White Bear Z USDJPY です。

    USDJPYスキャルピングEA 2013年販売実績No.1のシロクマロジック搭載!
    201-300本までキャンペーン価格! White Bear Z USDJPY
    Rain Maker | fx-on.com

    ぼくはこんなEAを使ってきた。でも書きましたが、ラッコさんのEAは数多く利用してきました。結局、コツコツドカンで、数ヶ月分の利益を吹っ飛ばすみたいなパターンが多く、もうお腹一杯です。White Bear Z USDJPY のフォワードを見るとドカンがあまり無いようですが・・・・・しかし他の Z シリーズや V3 を見るとその傾向は分かりますよね。高い値段払って、数ヶ月運用してやっと購入資金回収できるかと思ったら、ドローダウンって。辛すぎます。

    私の中で、スターEAと言えば、BandCross3 EURUSD です。アップダウン色々ありましたが、2014年に関しては、負けても復活するという安心感があり、負けた場合は逆にロット上げていた時期もありました。そして、2015年の1月。過去最高益を記録し続け、また今日も買った、勝ちすぎて怖い。といった時期が続きました。今にして思えば、ローソクが消える直前の煌びやかな炎だったんですね。EAに寿命がある事を学び、アップグレードが必ずしも良い方向には行かない事学びました。

    統計的分析により最多保有2ポジションで利益を積み上げるローリスクタイプEA
    BandCross3 EURUSD
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    悶々としていますが、心底信じられるEAがほしい所です。
    今日の投稿はほぼ愚痴です。

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