まだFXで消耗してるの?

FXの自動取引を通して、資産を増やしていこうとする試みの紹介

    2015年12月

    いつも、つたない私のblogをご覧頂き誠にありがとうございます。
    大晦日ですので、2015年の私の自動売買を振返ってみたいと思います。

    WS000036


    Raccoさん

    White Bear Apex2


    Racco


    私がMT4の自動売買の世界に入ったのは2013年でしたが、初めて運用したのがRacco(Penguin)さんのEAでした。コツコツドカンという感じで、1回の負けで数ヶ月分の利益を吹き飛ばすというのを繰り返していました。今年も前半は運用していたのですが、DDを喰らってからはRaccoさんのEAには触らないでおこうと強く決心しました。

    2015年はやや損失があるといった状況です。

    BandCrossさん

    BandCross
    統計的分析により最大1ポジションで利益を積み上げるローリスクタイプEA
    BandCross3 EURUSD
    BandCross3 EURUSD | fx-on.com

    皆様ご存知の通り、2,3月から総崩れとなり、「自動売買とは一体なんだろう・」という根源的な質問を私に突きつけました。

    BandCrossさん自体、責任感が強く、真摯に対応してくれ、またそのストイックな開発姿勢に大変好感をもっています。最近V8をリリースしたので、来年も期待したいです。

    ゆいちゃまさん

    EGOIST
    トレンド追従型のシンプルなEAです
    EGOIST (USDJPY)
    EGOIST (USDJPY) | fx-on.com
     
    3月に購入して夏までは非常に好調でしたが後半崩れました。EA代金をまだ回収できていません。

    ESCADA
    WS000017

    11月にリリースされた直後は飛ぶ鳥を射落とす勢いでしたが、12月末に崩れました。負け方を見ると少し怖いですね。また取引回数も少ないです。とりあえず来年も動かします。

    hurojiさん

    Zeke
    トレンド追従型EA Zeke
    Zeke
    Zeke | fx-on.com

    Kawasumiさんの記事を読んで購入を決めました。しかし11月に稼動をストップ。その後真っ逆さまに落ちていきました。マイナスではありませんが、購入代金を回収できていません。

    ほか

    Tetra


    BB_MAGIC_G14V


    EARLY PHOENIX

    上記3つは、GemTradeで取得しましたが、鳴かず飛ばずのEAでした。早々に運用をやめました。

    で結局自動売買ってどうよ?

    2015年のスタートはBandCrossの爆益で、逆に落ち着きませんでした。「そんなはずはない、こんなに儲かるはずはない」と思っていたら、本当に負けまじめました・・・・ その後は、勝ったり負けたりを繰り返し、気がついたら2015年が終わったという感じです。

    特に、絶好調だったらEAが死ぬという状況に多く遭遇しました。BandCross、EGOIST、Zeke。特にZekeの凋落は恐ろしいです。↓こんな感じ
    WS000035
    清清しい程の右肩下がりです。

    こういう状況を繰り返し経験してある考えに到達しました。相場というものは、絶えず変化していて、ある時に強かったEAが、次の瞬間にEdge(優位性)が無くなるのでは?という思いです。その理屈を突き詰めると、自動売買自体、無意味となってしまいます。(バックテストの相場環境が、未来に再現されないため)

    といったところで、本業があるので、デイトレード等はできず選択肢は無い状態です。

    それにしても、今日 FX攻略.com という雑誌を読んできたのですが、最近は「MT4」とか「システムトレード」といった特集がなくなりましたね。ミラートレードとかトラリピの広告記事が少しあったぐらいです。一般ユーザに対するウケはあまり良くないのかもしれませんね。準備作業が大変ですし。

    話はそれましたが、まだ諦める気はありません。年初は EGOIST、ESCADA、BandCross V8 で進めて、ForexAdoreはもう少しフォワードを見てから購入を決めたいと思います。

    いずれにせよ、スターEAが必要です。システムトレードを盛り上げるためには。

    お前が作れば?

    かつて自分でもEAを開発していましたが、膨大な時間をかけた割には有効なEAが開発できず、購入という道を選びました。開発経験があるので、実際に利益を出し続ける事ができるEAを作成する事がどれだけ難しい事かわかっています。またどんなに優秀なEAでも数ヶ月に渡り損失を計上する事がよくある事も理解しています。

    じゃあどうするの?

    万能のEAというものは存在せず、相場の状況によってEAを変える必要があるとするならば、どのタイミングでどのEAを稼動させるか決めなくてはいけません。これって殆ど裁量取引です。裁量が嫌で自動売買の世界にきたのに・・・・これは大きなパラドックスです。

    答えは、ポートフォリオしかないと思います。

    ただ多くの人が誤解(言いすぎでしょうか)しているのは、たった3つのEAを同時に動かしてもポートフォリオの効果(同じ期待リターンでリスクを低減する)は難しいと思います。普通ポートフォリオは、数十の金融商品、しかも無相関(逆相関ではありませんよ)の組み合わせでないと厳しいかと思います。

    USD/JPY の EA と EUR/JPY の EA、二つでやっても駄目でしょうという事ですね。

    自動売買なら楽に稼げるかと思っていましたが、全然そんな事はありません。。。
    いずれにせよ、2016年は良い年にしたいですね。

    読んでいただき有難うございました!
    皆様、良いお年を!!
    2016年も宜しくお付き合い下さい!


    WS000037




    ForexAdore は、2015年年末時点で最も熱いEAです。
    私も買うかどうか、大変迷っています。

    WS000033

    そんなForexAdoreですが、FX-ONのコミュニティに以下の記載がありました。
    現在購入し自動売買中ですが、取引回数が少なく、過去の数年のバックテスト、月ごとのバックテストではこの12月のような成績は確認できませんでした。
    気になって月当たりの収益・回数をFX-ONのバックテストより集計してみました。

    相場のボラティリティによって変化する独自ロジックを搭載した高機能EA
    ForexAdore
    ForexAdore | fx-on.com

    ■バックテスト
    以下は、2007年1月-15年11月までの取引を月ごとで丸めたものです。

    良い月と悪い月の差が結構ありますね。一ヶ月の取引回数は概ね100回程度です。一度で7ポジション取る可能性があるので、感覚としては、一ヶ月で14程度、エントリ単位があるイメージでしょうか。殆ど毎日取引してる感じですね。取引回数が少ないという感じではありません。
    (やはり2015年9月は調子が悪いんですね。。)

    単位はドル、業者はTitanFX 、0.1ロットです。

    年月 取引回数 損益 年損益合計
    2007.01 92 741    
    2007.02 129 595    
    2007.03 74 -277    
    2007.04 84 -756    
    2007.05 105 -131    
    2007.06 168 961    
    2007.07 122 357    
    2007.08 124 704    
    2007.09 75 -55    
    2007.10 110 968    
    2007.11 80 -348    
    2007.12 51 -59 2007 2,699
    2008.01 88 -1,693    
    2008.02 152 1,348    
    2008.03 75 539    
    2008.04 71 -649    
    2008.05 111 1,516    
    2008.06 100 754    
    2008.07 139 -1,131    
    2008.08 101 1,352    
    2008.09 131 457    
    2008.10 120 532    
    2008.11 93 341    
    2008.12 92 1,191 2008 4,556
    2009.01 93 -563    
    2009.02 44 -252    
    2009.03 98 1,369    
    2009.04 100 960    
    2009.05 105 1,482    
    2009.06 153 629    
    2009.07 135 2,703    
    2009.08 128 1,180    
    2009.09 84 -42    
    2009.10 133 177    
    2009.11 144 1,747    
    2009.12 71 802 2009 10,193
    2010.01 95 284    
    2010.02 112 643    
    2010.03 136 1,009    
    2010.04 110 82    
    2010.05 84 211    
    2010.06 108 910    
    2010.07 162 -19    
    2010.08 132 1,079    
    2010.09 135 1,145    
    2010.10 103 1,408    
    2010.11 100 -176    
    2010.12 97 505 2010 7,080
    2011.01 97 160    
    2011.02 119 1,458    
    2011.03 140 -15    
    2011.04 147 1,325    
    2011.05 117 422    
    2011.06 119 817    
    2011.07 105 -148    
    2011.08 95 -153    
    2011.09 116 -139    
    2011.10 87 563    
    2011.11 98 -124    
    2011.12 95 -205 2011 3,962
    2012.01 115 -263    
    2012.02 127 961    
    2012.03 154 21    
    2012.04 121 799    
    2012.05 94 -272    
    2012.06 126 425    
    2012.07 127 373    
    2012.08 121 625    
    2012.09 100 325    
    2012.10 114 64    
    2012.11 154 456    
    2012.12 128 1,064 2012 4,578
    2013.01 106 847    
    2013.02 77 601    
    2013.03 109 714    
    2013.04 125 77    
    2013.05 91 850    
    2013.06 54 39    
    2013.07 83 -184    
    2013.08 138 982    
    2013.09 118 965    
    2013.10 144 -839    
    2013.11 132 -893    
    2013.12 103 179 2013 3,337
    2014.01 72 880    
    2014.02 110 -243    
    2014.03 140 402    
    2014.04 91 127    
    2014.05 103 -525    
    2014.06 105 -152    
    2014.07 106 586    
    2014.08 105 258    
    2014.09 116 49    
    2014.10 109 809    
    2014.11 92 586    
    2014.12 91 487 2014 3,264
    2015.01 97 -90    
    2015.02 107 922    
    2015.03 103 196    
    2015.04 128 1,401    
    2015.05 109 1,018    
    2015.06 114 997    
    2015.07 116 787    
    2015.08 114 1,010    
    2015.09 95 -194    
    2015.10 116 681    
    2015.11 124 -592 2015 6,136
    Grand Total 11,708 45,803   45,803

    ■フォワードテスト

    バックテストのとの比較では、このEAの販売を開始した2015年12月は、2009年7月についで成績の良い月でした。

    単位は円、業者はOanda、0.1ロットです。
    (バックテストと通貨が違ってすいません。生データをそのまま表示しています)
    年月 取引回数 損益
    2015.12 116 198,900


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    • カテゴリ:
    FX-ONにて、バージョンアップされたBandCross3 ですが、
    GemTradeで、BandCross3 V8 の無償版の提供が開始されました。
    以下の画像をクリックして、ユーザ登録すると内容を確認できます。

    WS000032

    ・なんで無料なの?
    GemTradeは、ユーザにGemTrade指定のFX業者で口座を開いて貰う代わりに、無償でEAを提供する仕組みです。FX業者からGemTradeにキャッシュバックが支払われています。

    私は、手数料が無料で一番スプレッドが狭い TitanFXにしようと思います。
    (GemTradeのサイト内から口座を開設する必要があります)

    Kawasumiさん検証ではやはり、スプレッドの狭い業者を選ぶべきですね。(まあ当然ですが・・)
     fxシステムトレードブログ 

    ・そもそも、どういうEA?

    BandCross3 は、2015年の1月、2月に信じられない収益を叩き出し、その後沈んでいったEAです。しかし開発者は、あきらめずバージョンアップを続けていました。多くの開発者が売り逃げする中、これは評価される態度だと思います。そのEAの中身は・・
    Bandcross3は比較的相場が落ち着いている時に短期トレンド方向にエントリーするMT4用の自動売買プログラムです。日本時間の昼間にエントリーし当日の米国重要指標発表前にクローズするデイトレードを行います。
    トレンド判定/エントリーには統計的分析と各種フィルタを併用したロジックを採用し、クローズはポジション毎に設定するリミット/ストップ以外に目標利益を確保したときに自動的に決済を行うAutoClose機能と当日の決められた時刻で決済するディクローズ機能を実装しています。
    また、エントリー可能時間終了後はセーフモードを発動し目標利益を減らしかつリアルタイムで決済を行う早期手仕舞いによってリスク回避を計っています。
    ・何が変わったの?

    以前と違う点は、最大ポジションが1つになったこと、その日のうちにポジションをクローズする所ですね。大きくは。以前は最長3日ぐらい保有していたので、ヒヤヒヤしていました。

    ・他に入手する方法は?

    もちろん、口座縛りが嫌だという人はFX-ONで通常通り購入しても問題ないかと思います。

    統計的分析により最大1ポジションで利益を積み上げるローリスクタイプEA
    BandCross3 EURUSD
    BandCross3 EURUSD | fx-on.com
     
    こちら開発者様のBlogです。
    http://bandcross.com/wp/ 

    こちらは、BandCross3のマニュアルになります。
    http://bandcross.com/

    個人的には、もう一度夢みたいです。

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    EGOISTとESCADAですが、つらい展開で2015年をクローズしています。
    最後の最後で崩れています。
    EGOISTに関しては、「このまま回復か?」といった雰囲気でしたが、最後に崩れました。

    どうしたものやら・・

    トータル 2,691円

    ■Zeke
    12月の損益。停止中。
    11月10日で運用を休止しました。早く回復してほしいものです。

    私のZeke運用記録


    トレンド追従型EA Zeke
    Zeke
    Zeke | fx-on.com
    ■EGOIST
    12月の損益。3,201円
    順調に回復かと思いきや、最後の方で崩れましたね。
    私が年内の運用をとめた後に結構負けました。。

    WS000030


    私のEGOIST運用記録


    トレンド追従型のシンプルなEAです
    EGOIST (USDJPY)
    EGOIST (USDJPY) | fx-on.com
     
    ■ESCADA 
    12月の損益 -510円
    終わってみれば、負け越し。
    さすがに勝ち続けてきたので、一休みといったところでしょうか。
    しかし、心配なのは、私が年内のEA運用を止めた後に大きく負けています。。。

    WS000031

    私のESCADA運用記録
     

    ------------------------
    今、一番勢いのあるEA。1月7日以降値上げ予定。
    ForexAdore 

    相場のボラティリティによって変化する独自ロジックを搭載した高機能EA
    ForexAdore
    ForexAdore | fx-on.com

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