システムトレードで色々検索してたら、斉藤正章さんとか、保田望さんとか懐かしい名前がでてきました。斉藤正章さん今でも活動してるんですね。思えばシステムトレードの世界に入ったのも、斉藤さんの本がきっかけでした。当時は株には進まず、日経225先物 -> FX と流れていきましたが・・・

この二人は接点があるんですよね。斉藤さんは保田さんの会社の関係者だった時代がありました。確か。

二人とも移動平均線乖離率をネタにしてますよね。保田さんは、当時のメルマガで、移動平均線乖離率を聖杯みたいに言っていました。

でも、ちょっと待ってください。移動平均線乖離率で良いバックテストの結果が得られるのって当たり前じゃないですか?

株だろうが何だろうが、値段は下がったら上がる、上がったら下がるものです。サンプルデータを分析して最適化すれば、利益がでる乖離率は算出できます。ただそれば、バックテストの最適化のおかげであり、将来、その乖離率で利益を出せるという事ではありません。

私もFXのMT4では色々試しましたが、移動平均線乖離率って簡単に良いストラテジが作れるんですよ。でもよく考えたら上記の理由で、数字が良くなるの当たり前なんですよね。

B.N.Fさんも言っているように、最適な移動平均線乖離率はセクター毎、個別株毎に違うし、市場状況によっても違います。ある一つの移動平均線乖離率で、すべて解決しようとするのは間違っています。