まだFXで消耗してるの?

FXの自動取引を通して、資産を増やしていこうとする試みの紹介

    カテゴリ:FX > 自動売買 0からのスタート

    ある人から、「実はFXって良く分かっていない。初心者向けの記事を書け」と言われたので、シリーズ化して書きたいと思います。

    とはいえ、ゴールが発散すると収拾がつかなくなるので、ターゲットを「FXも金融も疎い人が、FXの自動売買をできるようになる」にしたいと思います。

    第1回は、理論値の話から入りたいと思います。難しそうに感じるかもしれませんが、そんな事はありません。
    ギャンブルでも投資でも、この理論値が重要になります。これは何かというと、理論的に考えて本来得られる利益や損失、価格の事を表現しています。

    たとえば、ギャンブルで理論値とは、期待回収率(理論的に考えて本来得られる利益や損失)を表します。
    競馬だと、75%が理論値(期待回収率)になり、100円馬券を買うと75円になって返ってくる(つまり損失)というものです。

    もちろん、10回程度馬券を買っただけでは、この理論値(期待回収率)になりません。たまたま大勝すれば100%を超えます。ここで理解して頂きたいのは、少ない回数だと、理論値からずれる可能性があるが、十分な回数だと理論値に収斂していくということです。これを大数の法則といいます。サイコロで1がでる確率は1/6ですが、10回振った時1が1回もでない可能性がある事は容易に想像できます。しかし1万回振ると理論値である1/6に近づいていきます。

    おおよそギャンブルの胴元は、この法則を利用しています。アメリカのジャックポッドで数十億円当たったといったニュースが出ることがあります。この裏には当然理論値の計算がされており、ジャックポッドをトライする人の数が多ければ多いほど、胴元は間違いなく儲かる事になります。しかし数が少ない場合は、大数の法則が有効でないため一時的に胴元が損をする可能性があります。(競馬の様なオッズ型の場合は、締め切り後に胴元がオッズを決めるので胴元が損をする事はありえません)

    話がそれますが、生命保険も一緒です。厚生労働省が生命表という統計を公開しています。これを見ると30代の男性が死ぬ確率等が記載されおり、この統計情報をベースに保険の商品(保険料と支払い額を決める)を作るわけです。そして、販売量を増やせば、大数の法則により儲かるわけです。

    より詳細に知りたい人には以下の本がお勧めです。かなり昔の本ですが、統計学関連の本なので内容が変わるという事はありません。今や中古で1円ですので損はしないかと思います。教養としていかがでしょうか?

    ツキの法則―「賭け方」と「勝敗」の科学 (PHP新書)


    さてギャンブルの話をしてきましたが、金融も基本は同じです。大切なのは理論値です。

    20世紀後半、金融工学とコンピューターの発展により、この理論値(理論価格)の計算のための理論と仕組みができました。たとえばオプションという金融派生商品の理論値を算出するための式として、ブラック・ショールズ式はあまりにも有名です。

    この理論価格をどう算出するかが、各プレーヤーの腕の見せ所となる訳です。
    さまざまな金融商品(株・債権・為替・オプション・先物)の理論価格を算出し、その理論価格よりも市場価格が高ければ売り、低い場合は買い、としておけば、大数の法則により最終的には儲かるという事になります。

    もちろんこの理論価格が正しければという条件がつきます。前述のブラック・ショールズ式の考案者でスウェーデン国立銀行賞(ノーベル経済学賞)受賞者、金融工学のスーパースターであったマイロン・ショールズが参加した参加したファンドは、二回も破綻しました。その内の一つは、ドリームチームとも揶揄されたLTCMです。

    金融プレーヤが如何にして儲けているのか?もう少し詳しく知りたい人には、以下の本がお勧めです。
    「名著であるウォール街のランダム・ウォーカーの焼き直しに過ぎない」といった手厳しいレビューもありますが、裏を返せば名著の要約版をお手軽に読めるわけです。中古だと100円以下ですね。
    藤沢和希(本名ではない)は、あまり好きではありませんが、この本は初心者がとても読みやすい本です。
    特に、コインゲームの例えは良いですので、是非読んでおいてください。昨日までガンガン稼いでいたトレーダーや(自動売買のストラテジ/EA)が、なぜ次の瞬間に勝てなくなるのか・・

    なぜ投資のプロはサルに負けるのか?― あるいは、お金持ちになれるたったひとつのクールなやり方


    本日は、以上です。
    読んでいただき有難うございました!!!


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    第二回は、そもそもFXって何?という説明をしたいと思います。
    FXは Foreign Exchange の略で、Forexとも表記されます。外国の場合は Forexの表記の方が多いですかね。

    日本語だと「外国為替証拠金取引」が正式名称になります。「外国為替」とはつまり、海外旅行の際の両替と一緒で、通貨の交換のことです。円とドルを交換するという事です。イメージはOKですね。「証拠金」というのが、ちょっと分かりませんね。「レバレッジ」とかFXが良く分からない場合は、ここら辺が原因かもしれませね。株の現物取引等には無い概念なので。

    「証拠金」というのは、英語で言うと Deposit(預かり金)の事です。最近は良く分かりませんが、昔海外旅行でカードが普及していない国のホテルに宿泊する時、チェックイン時にDepositでいくらかお金を預けることがあります。清算しないで逃げる宿泊者対策です。これと同じで、決済しないで逃げるトレーダ対策として証拠金という金を預けます。

    決済ってどういうこと?と思った人がいるかも知れません。FXは、先物や、オプション取引と同じ「差金決済取引」にあたります。

    難しそうな言葉ですね。でも簡単です。普通、あるものを買う時は、買う時に支払いしますよね。差金決済取引では、買ったら、いつかは売る。売ったら、いつか買う、という形で一定期間後に反対売買をします。反対売買を決済と呼び、決済時に利益がでていたら、利益を受け取る、損失が出ていたら払うとなります。決済の時点で初めてお金が実際に動く事になります。

    ここで証拠金の意味がわかりますね。決済(つまり後払い)の時に損失が出た場合にキチンと払わせるための預かり金になります。決済前の段階で、損失が膨らみ(含み損)証拠金が足りなくなった場合、FX業者は追加証拠金を求めます。これを「追証」といいます。追証食らった。というのは損失が膨らんでいるという事を言っているのと同じです。

    良く聞く「レバレッジ」も、証拠金が分かれば理解できます。レバレッジはテコの事ですが、FXでは、証拠金の何倍まで通貨を取引できるかを示します。例えば、1万ドルの取引をするのに、100ドルの証拠金でよければ、レバレッジは100倍になります。日本では個人の場合は25倍となっています。日本のFX業者でも法人口座の場合や、海外FX業者は25倍以上のレバレッジも可能です。

    取引は24時間可能です。

    本日は、以上です。
    読んでいただき有難うございました!!!

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    前回は、FXの概要を学びました。今回は実際に取引に必要な知識を身につけましょう。

    まず、FXで取引する場合、通貨ペアというのを選びます。FXは通貨の交換ですから USD/JPY であれば 米ドルと日本円の交換になります。見方としては、左側の通貨を中心に考え、左側の通貨を買うこと(右側の通貨を売ること)を Long と表現します。逆に左側の通貨を売ること(右側の通貨を買うこと)を Short と表現します。

    通貨ペア表現は固定されています。JPY/USD となる事はありません。USD/JPYのチャートであれば、米ドルを中心に見るのでチャートが上がるのは、米ドル高(円安)になります。日本人としてニュースを見ていると、チャートが下がっているのに円高と表現されるので分かり難いですが、中心が円ではなく米ドルだからです。

    次に「通貨単位」の説明です。通貨単位とはドルやユーロの通貨を抽象的に表現したもので、USD/JPY の通貨ペアならドルの事、EUR/JPY ならユーロの事です。USD/JPY で 1000通貨単位であれば、1000ドルという意味です。EUR/JPY で 1000通貨単位であれば、1000ユーロになります。基本的には、1万通貨単位(USD/JPY であれば1万ドル)で取引します。これは少々高額なので、1000通貨単位で取引できるFX業者も多くあります。

    ロットという言葉も覚えておきましょう。やはり業者によって違いますが、10万通貨を1ロットという業者が多いようです。 

    以下の SBI FXトレードは異色で、なんと1通貨単位、つまり1ドルから取引できます。通常 FXを始める場合はデモトレードで始めるケースが多いですが、やはり実際にお金を賭けているか、どうかで精神的におおきな違いがでます。

    SBI FXトレードなら極めて小額でリアルな取引が可能なので大変お勧めです!


    次に、FX業者に支払う金額(つまりFX業者の儲けの源泉)に、どういうものがあるのか見ていきましょう。

    まずは、そのものずばり手数料です。1万単位毎に100円手数料を徴収するといった形です。ほとんどの業者が手数料無料でやっています。

    次は、スプレッドというもので、Long(買い)とShortの(売り)の差額の事です。例えば、USD/JPYの場合、Longする場合は 100.00で買う、 Short する場合は、100.10売る という感じでレートが表示されます。この場合はスプレッドは10銭です。
    仮にプライスが変わらない場合、 1ドルを 100.00 で買って、その1ドルを 100.10 で売るのでとレーダーは10銭の損、つまり業者の利益になります。このスプレッドを下げる競争が続いており、各社の差別ポイントとなっています。

    最後に、pipsを学びましょう。これは、異なる通貨で利益/損失を同じ尺度で表現したもので、USD/JPYやEUR/JPYといった日本円が絡む場合(これらをクロス円といいます)は、1銭が1pipsになり、EUR/USD等、米ドルが右側に来る場合は、0.01セントが1pipsになります。EUR/USDの場合は、1.12345というプライスがでますが、この例では、1ユーロを 1.12345ドルで買うという意味なので、2の桁がセント、4の桁が0.01セントで1pipsになります。

    pipsだけだと、儲かったか、損したのかは分かりますが、いくら儲かったか、損したのかは分かりません。それを明らかにするにはトレードした通貨単位が分からないといけません。つまり具体的にいくら儲かったかは秘密にしたいけれど、そのパフォーマンスの尺度として利用表現したい場合に有効です。

    次回は、金利について説明しますね。

    本日は、以上です。
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    FXの説明は今回が最後になります。今回はスワップポイントになります。

    スワップとは、金利の事です。FXではある通貨を買って、ある通貨を売るわけですが、それぞれその母国での金利が違うので、金利差が発生します。その差を受け取る(又は支払う)事ができます。金利が高い国の通貨を買って、金利が安い国の通貨を売ればスワップを受け取る事ができます。

    一般的にトルコやオーストラリア等は高金利通貨と言われており、売買で儲けるのではなく、このスワップを狙っているトレーダーもいます。これは外貨預金と殆ど同じです。しかし、外貨預金より手数料の面で圧倒的にFXの方が有利になります。

    スワップはFX業者によって、そして通貨ペアによって様々です。
    スワップという意味でもDMM.com証券は、良い業者です。


    スワップを利用して高い確率で儲ける方法があります。

    先ほどスワップは業者によって様々だと書きました。ある通貨ペアで、ある業者Aが、買い +100 売り -100 のスワップだとします。そして別の業者Bが 買い +90 売り -90 だとした場合、業者A で通貨ペアを買い、同じ数量を業者Bで売るのです。通貨ペアを売りと同時に買いもしているので、値段が動いても利益も損失も発生しません(両建て状態)。しかしスワップ差があるため 10 儲かる事になります。裁定取引ですね。

    まあ、スワップは毎日変動するので、かなりの注意力が必要ですし、そもそもこういうパターンがいつもあるとは限りません。

    最後に、通貨のプライスが変動する要因を説明しますね。

    1 インフレ率が高い通貨の値段は下がる。
    そもそもインフレとは、お金の価値が下がる事です。インフレ率の高い国の通貨は下がります。

    2 経常赤字の国の通貨は下がる。

    3 金利が高い国の通貨は下がります。
    短期では逆です。一般に中央銀行等が政策金利を上げるとその通貨は上がりますが、長期的には下がります。
    (ただ、アメリカが良い例ですが、金利が上がってドル高になりそうですが、ドル高によって経済が悪化すると市場が判断すれば必ずしも上がるとは限りません)




    今回からいよいよ自動売買の話をしたいと思います。自動売買で利用する用語はその都度説明していきますね。

    自動売買はシステムトレードとも言われ、その反対の言葉は裁量トレードです。裁量トレードは、トレードをそれぞれの知識・経験・勘等で取引するものです。自動売買は、売買のロジックをプログラミングします。これをストラテジと言います。このストラテジを自動稼動する事で、人間の恣意的な判断無しに淡々と取引をするわけです。

    ただ裁量トレードでも、色々な手法を使って取引する事もあります。例えば、インディケーターを利用しMACDの短期ラインが0を超えたら・・・といった感じですね。まあこれ自体もかなり自動売買に近い考え方ですが、自動売買はプログラムになるので、厳密性が要求されます。トレード時間はどうするの?前週の終値と今週の始値にギャップがある(窓明け)場合はどうする?もっているポジションを何時まで持ち続けるの?Take profif (利益確定) や Stop Loss (損切り)の幅はどうする?緊急事態で相場の変動が異常になったらどうする? 

    上記の質問への答えを厳密に定義しないとプログラムは組めません。しかし一旦プログラムにすると再現性は100%に近くなります。(実際は100%にはなりません。これが大きな問題で次回以降に記述します)。

    これは言い訳ができない状態です。例えば、あるFXの本に、前週の終値と今週の始値のギャップを利用すれば95%の確率で儲かると書いてあったとします。それを検証するには膨大な時間が必要です。2,3ヶ月間買っただけでは駄目なんですよ。どの程度ギャップがあるとエントリなのか、明確になってなかったりすると、もう人によって結果が変わってきます。終わった後に理屈を考え「ほら儲かっていただろう」という事もできます。

    先ほども言いましたが、ストラテジ(プログラム)は再現性が高いものです。そしてこのストラテジをバックテストし、ストラテジの有効性を確認します。バックテストとは過去の値動きのデータ(ヒストリカルデータ)を利用し、ストラテジがどの位、利益又は損失を出すか検証する作業です。利益や損失だけでなく、様々な評価指標を睨めっこしながらバックテストをします。当然ストラテジを改修しながら、バックテストをするわけです。

    バックテストが終わったら、今度はバックテストで以外のヒストリカルデータでフォワードテストをします。例えば2000年1月-2014年12月までのバックテストでストラテジの品質を高めて、その後、2015年1月-9月のヒストリカルデータで同じ検証します。しかし今度は改修しません。バックテストで成績が良いのは当たり前です。改修しながらやるわけですから。

    バックテストでもフォワードテストでも良い結果が得られると、実際に利用するという流れになります。

    今日はこの辺で・・・・

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