まだ株で消耗してるの?

完璧なシステムなどといったものは存在しない。
完璧な絶望が存在しないようにね。

    カテゴリ:FX > 自動売買 0からのスタート

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    トレーダーは、経済情勢や金利動向等、FXのプライスに影響を及ぼす事象を分析してトレードするファンダメンタルズ分析派と移動平均線やMACD等のインディケーターを利用して分析するテクニカル分析派に分かれます。

    自動売買は、テクニカル分析で過去データ(ヒストリカルデータ)から、回収率の理論値がプラスになる売買パターンを見つけ出す作業です。回収率の理論値がプラスになっている状態、これをエッジ(優位性)があると表現します。統計的なエッジ(優位性)です。

    一度、エッジのある売買パターンを見つけたら、ぶれずに淡々とそのルールに従う必要がありますが、実際には、例えば雇用統計の前後は自動売買を止めるといった様に、ファンダメンタルズ分析を織り交ぜることも多いです。

    さて、その自動売買ですが、大きく二種類あります。クラウド型とオンプレミス型です。

    クラウド型は、プラットフォーム等をすべて業者が用意し、ユーザはサイトにログインして選択するだけというものです。代表的なものとしては、ミラートレードがあります。ミラトレード自体はイスラエルの会社が開発した自動売買のプラットフォームです。このミラートレードの仕組みを利用して、インヴァスト証券、FXプライム byGMO、セントラル短資FX、FXトレードフィナンシャル、アヴァトレードジャパンがサービスを提供しています。各社ストラテジを用意しているので、ユーザはそのストラテジを選択してポートフォリオを組めば良いだけです。


    ミラートレードの長所は、プラットフォームの利用が簡単な所とかですかね。欠点は、一般的な業者に比べてスプレッドが悪いです。これがミラートレードやそのストラテジの利用料金と考えることもできます。他に、ストラテジのロジックが不明な事。そしてストラテジのコントロールができない事。ストラテジは中央のサーバで一括管理され、いつアップグレードが実施されたか分かりません。後述するオンプレミス型なら、自分でストラテジをアップグレードするかどうか選ぶ事ができます。

    また、日本の業者なので、レバレッジが25倍になり、ポートフォリオを組むといっても資金が足りないケースがあります。

    ミラートレードを使っていない場合でもクラウド型は概ね同じようなパターンです。ここでは詳細な説明は避けますが、他にトラリピという手法もあります。

    次回は、オンプレミス型を説明したいと思います。
     

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    オンプレミス型のオンプレミスとは、自分の敷地内という意味です。クラウドだと業者がすべてお膳立てをしてくれますが、オンプレミスの場合はすべて自分でやる必要があります。

    一般的には、MT4 (Meta Trader 4)とうソフトウェアを利用します。MT5もありますが、圧倒的にMT4が利用されています。このソフトは、売買ルールをC言語ライクなプログラム言語で定義する事ができます。プログラミングした売買ルールをEA(Expert Advisor)といいます。このEAは自分で作成しても良いですし、購入しても構いません。

    MT4の機能として他に、バックテスト機能があります。EAを特定の過去の期間で運用し、成果を計測する事ができます。そしてこのEAを利用して実際に売買する事ができます。

    長所としては、ミラートレードと違いストラテジをバックテストし納得した上で利用する事ができる。外国の業者を利用できるるのでレバレッジを高くする事ができる。業者次第だが、低スプレッドである。インディケータも開発する事ができ、無料のインディケータをネットで利用するも事ができる。(THVなど)。自分で作成したEAの場合は、メール配信や音声による通知等、キメの細かい機能を実装できる。EAは無料・有料のものが巷に溢れている。といったところでしょうか?

    短所としては、トレードしておきたい時はMT4を起動し続けなければいけない。業者によってトレードが変わる事がある。これは業者によって配信レートが微妙にずれてインディケータの値が変わったりするためです。また、外国業者を利用する場合、入金・出金等が日本の業者比べて違うところがあります。

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    今回はMT4で自動売買をする上でのポイントを一つずつ説明していきます。

    まず、EAの入手方法ですが、無料の場合は、GemTradeやMT4ファンといったサイトで手に入れることがでいます。有料の場合は FX-ON、DL Market、なんとYahoo Auctionでも売っています。有料で購入する場合はFX-ONが一番お勧めです。なぜなら、売りっぱなしという事はなく、EAのアップグレードが期待できま、また開発者とコミュニケーションをとる事ができるので、納得した上で購入する事ができます。重要なポイントですがサイトに表示されているフォワードテストが信用できます。
     
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    購入する前は、MyFxBookでフォワードテストの結果を検索しましょう。

    次に、MT4の運用について話をしましょう。MT4を自分のPCにインストールして起動し続ける事もできます。スリープ状態にしてはいけませんよ。このやり方だと自分のPCを再起動できなくなるので、多くの人がVPSを利用します。お金を払ってサーバを借りるサービスであり、24時間起動しています。VPS業者にもよりますがスマフォ等から状況を確認する事ができます。もちろん自宅でPCを24時間起動しても良いのですが、停電のリスクや電気代を考えるとVPSを借りてしまったほうが便利です。

    私は最初 WEBKEEPERSという安い業者を利用していたのですが、気がついたらOSが再起動していたりして安定していません。 
    今はお名前.comのVPSサービスを利用しています。値段も安く安定していますね。なによりも安定が一番大事です。想像してみて下さい。あるEAでポジションを取った後、OSが再起動され、MT4が落ちっぱなしになっていたら、想定のポイントでポジションをクローズする事ができず、気がつかない所でポジションを持ち続けることになります。(実際、私はこの経験があります。そういう時に限って負けるんですよね・・)

     

    なぜ業者によって安定度が違うか、説明しましょう。VPSに限らずレンタルサーバはすべてそうだと思いますが、仮想化という技術を利用しています。物理的なPC(サーバ)上に直接Windowsをインストールする訳ではなく、一度仮想化ソフトをインストールします。仮想化ソフトによって複数の仮想的なPCを作り出すことができます。その仮想PC上にWindowsをインストールします。物理PCに多くの仮想PCを設定すれば、多くのお客さんに貸し出すことができます。しかし、そのお客さんの一人が異常な利用をすれば(極端に負荷の高い処理)、物理PCは一つですから、その物理PCを利用している他の仮想PCのお客さんに影響がでます。安い業者は、多くのお客さんが一つの物理PCを利用している可能性があります。

    実施にVPSを利用する時に、これだけば忘れないでください。PC(サーバ)に Remote DesktopというWindows標準搭載のソフトで接続しますが、接続を切る際に決して、ログオフ(サインオフ)は選択しないで、ウィンドウの×ボタンで、Remote Desktopソフトを終了させてください。MT4はフォアグランドで動くプログラムであり、ログオフ等してしまうと、プログラムが終了してしまうからです。(これは極めて大事です)
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    不明点があれば、お気軽のコメントください。 

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    色々EAを購入してきましたが、最低限、みるべきポイントがあるかと思います。

    1 開発者とのコミュニケーション

    メールやコメント等で開発者と連絡がとれるか?非常に重要なポイントです。
     
    EAの開発コンセプトやパラメータの詳細等聞きたい事は色々でてきます。
    また他の人の質問と、それに対する開発者の回答や、その返信の早さも重要になります。

    自分の質問に回答してくれない開発者のEAなんて買いたくないですよね?
    私が始めてEAを買ったBonaxでは、その仕組みはありませんでした。システムトレードのテラスも無い様ですね。

    ちなみに買う前に必ず、お勧めのFX業者を聞いてみて下さい。どこでも良いという回答の開発者は研究不足だと思います。
    (それぐらいFX業者によって結果は変わります)

    2 アップデート対応

    EAというのは、アップデートが必要なケースがあります。
    単純な不具合や、フィルタ等の追加による改善などのケースです。
    アップデートの仕組みが、しっかりしているサイトで購入すべきです。

    3 フォワードテスト結果

    さすがにフォワードテストを表示していないサイトは無いかと思いますが、そのフォワードテストは、どのFX業者なのか、提示していないサイトがあります。
    やってみれば分かりますが、一般的にEAは業者によって結果が変わります。
    フォワードテストをどの業者でやっているのか、そのフォワードテストの信頼性を確認する上で大事な事です。

    4 口座縛り

    有料EAだと殆どありませんが、Bonaxというサイトでは、EAを購入させて、さらにFXDD等の業者に口座を作らせていました。
    これはBonaxがIB(Introducing Broker)として、収入を得ているためだと思います。
    購入者の取引量に応じてキックバックを得てる分けです。
    無料EAがこの仕組みを使うのは納得できますが、有料でやるとは・・・

    世の中には FinalCashBack のように、ユーザ自身がキックバックを受け取る仕組みがあります。
    FinalCashBack にユーザ登録して、その後FinalCashBackのサイトからFX業者の口座を開くと取引量に応じてキックバックが手に入ります。
    無料EAや、Bonaxの場合は、このキックバックをEA提供側が受け取っています。


    5 バックテストの見方

    期間:バックテストの期間を何年分にするか、議論のあるところです。
    個人的にはEAの賞味期限をどの様に期待するかがポイントかと思います。

    直近3年分程度の期間で十分で、成績が落ち始めたら、それはEAの寿命ととらえ、使用を止めるという考え方があります。
    一方、長期的なエッジ(優位性)を求めて、10年程度の期間を求める考え方もあります。

    私は後者ですね。そもそもシステムトレード自体が過去のデータからエッジを探すものですから、長期であれば、より良いという事になるかと考えています。

    短い期間で良いという考え方は、ヒストリカルデータから統計的優位性を導き出すというシステムトレードのコンセプトと矛盾していないでしょうか? 

    モデル:「Every Tick」 または、「始値のみ」のどちらかだと思います。
    EAのロジックが始値だけで判定しているのであれば「始値のみ」でも良いのですが、もし始値以外のTickでも判定しているのに、「Every Tick」ではなくて、「始値のみ」 と記載されている場合は結果が信用できなくなります。

    開発者に確認しましょう。

    プロフィットファクター(PF):トータル利益 / トータル損失 になります。
    当然 1 以上でない利益はでていません。このPFが4とか5なら相当怪しいです。打率8割のバッターを信用できますか?

    スプレッド:このバックテストの前提として指定したスプレッドを示します。10が1pipsです。5なら0.5pipsになります。低すぎるスプレッドは現実的ではりません。(=バックテスト結果が信用できない)
    EUR/USDであれば、低スプレッドのOANDAでも 0.5 - 0.6 ぐらいです。

    他にMT4のバックテストレポートには記載されていませんが、以下の指標も気にしたいところです。

    ペイオフレシオ:平均利益 / 平均損失 です。
    1回の損失を取り戻すのに、何回勝つ必要があるか判断します。
    例えば、平均利益:10 平均損失:1 ならペイオフレシオは10となり、10回負けても1回勝てばイーブンとなります。
    数値が大きければ利大損小となります。
    逆に平均利益:1 平均損失:10 なら0.1で1回負けたら10回勝たないとイーブンにならず、利小損大、コツコツドカーンEAとなります。
    (6ヶ月コツコツ稼いだ利益を、たった1回の負けで吹っ飛ばすというのは本当にキツイです)

    リスクリターン率:利益 / 最大ドローダウン です。
    そのEAが保持しているリスクを表す事ができます。1を下回る場合はリスクを取りすぎている状態です。

    6 販売開始後の期間

    販売開始後、すぐには購入しないで下さい。少なくとも3ヶ月ぐらいは様子をみましょう。

    ひいきしている訳ではありませんが、公平にみて、上記6つのポイントを満たしているEAを探すには、FX-ONが良いと思います。


    Yahoo オークションとかでは買わない方がいいですよ・・・


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    EA を評価する上で、その取引回数は重要な要素になります。

    WS000052
     
    取引回数が、月に数回しかない EA は注意が必要です。

    まず、その EA がカーブフィッティング(過剰最適化)でバックテストをクリアしている可能性があり、実際の相場では使えない場合があります。エントリ・エグジットの条件を厳しくすればするほど、EA のバックテストの成績は良くなり、その代償として取引回数は減る事になります。

    次に、取引回数が少ないために、フォワードテストにて、その EA がもっている本来のエッジ(優位性) がでるまでに時間がかかります。理由は、以前紹介した大数の法則が効かず、サンプル数が少なすぎて成績が上振れ、下振れしてしまうからです。簡単に言ってしまえば、化けの皮が剥がれるまで "時間" がかかるという事です。

    悪意のある開発者の気持ちで考えてみましょう。

    カーブフィッティングにてバックテストで良い数字を出せる EA を開発したとします。しかし、このままでは、フォワード期間に成績が悪くなった場合、売れません。そこで、この EA の通貨ペア違いや、ちょっとしたパラメータ違いの商品を多く販売すると、どれか一つは数ヶ月良い成績を残せると考えます。繰り返しますが、取引回数が少ないので本来の成績が出てくるまで時間がかかります。一方で、フォワードテスト開始から成績が悪いものは、捨てたと考えれば良い訳です。EA 購入者はそこまで見ておらず、単純に生成が良い EA を注視します。同じ開発者が作成した失敗 EA  までは気にしません。サクセスストーリーしか認知しないバイアスがかかる訳です。

    私は、開発者が出品している他の (成績が悪い) EA も注視します。

    CCI、ATR、Accelerator/Deceleratorを使用しトレンドの発生を判断
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    Beatrice-07 | fx-on.com

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