目的はなんであれ記録をつけておくのはいい事ですね。私の株チャンレジが始まってから、10カ月近く経った事が分かります。この間、米国指標との相関性に注目したシステム開発をしてきました。今もしています。仕事や家庭があるので、なかなかスムーズにはいきませんでしたが、ようやく形になり始めてきました。

結局、ツールは使わず、ポスグレとTomcat で自分で開発しました。それにしてもOSSのライブラリが豊富で本当に開発が楽ですね。HTTP通信のプログラムも本当に楽。

本題のシステムの方ですが、最初はその日事の値段の変化だけに注目して、米国指標と東証上場株式の相関係数を割り出し、シミュレーションしていました。過去二年分のデータをベースにして。今回はアナコンダとかつかってMLにもチャレンジしたんですが、なんというか統計的優位性って意味では全然ダメでしたね。結局使わなくなりました。

その後は単純に終値の値動きで相関をとっています。いい数字がでる組み合わせをシミュレーションで見つけ出し、3月以降のデータでフォワードテストしています。

しかしまあ、FXと比べると、システムトレードという点では、本当に大変ですね株は。まず対象銘柄が3000近くあるし、最低購入単位もある、日を跨いでのギャップもあるし、、、　このような状況だとシミュレーションするのが凄い大変です。資金が1億あればつかえるストラテジも、100万じゃ全然駄目みたいな事もあります。ツールを自作せざるを得なかった理由もここにあります。今のシミュレーションは、1日あたりの購入金額を30万と仮定して、その金額の中で、独自にランキングした銘柄を上から買っていくというやり方をやっています。

現在はPCの疑似環境(リアルタイムでない)でやっているのですが、Raspberry PI を使ってシステムを常に稼働させ、今のストラテジのフィージビリティを検証するつもりです。なるべく早いうちに。

Raspberry PIは非力かもしれませんが、結局、ポスグレとJavaの実行環境使うだけなので大丈夫かなと思っています。

まだRaspberry PIを買ってもいないので大変かもしれませんが、どこかのタイミングで状況を書いていこうかと思います。

RSコンポーネントRaspberry Pi 3 B +マザーボード [付属品]

Raspberry Pi

それにしてもシステムトレードは本当に大変です。今回も何回も心が折れそうになりました。恐ろしい時間をかけてシミュレーションしたストラテジもちょっと角度を変えて検証したら、まるで使えなかったり、手数料貧乏になったり、最低単位のせいで歪な購入になったり。

でも、良い数字がだせて、ここまで来ることができました。

またいい報告ができるように頑張りたいです。